173****63662022-02-27 19:42:52
173****6366CML是同质化后唯一的EF与CAL相切形成的一条线，那么实际上M组合就是唯一的最优risk 组合吗？M这个点与最优风险组合这个点实际上同一个点，只不过是唯一的一个点？二者再无其他区别吗？
回答（1）
Evian, CFA2022-02-27 20:14:57
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
M是唯一最有risky asset portfolio，有区别是因为“同质假设”后有了Maket portfolio
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