137****22772022-02-26 16:29:21
137****2277请问老师套利限制中，从抵消头寸（多头和空头相抵消）中获得的收益可能流动性不好，如何理解？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-02-26 17:52:47
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
假设我们手里有一张债券，同时作为short一方签订了forward contract。
合约到期以现金交割方式结算衍生品损益（我们的损益：FP-Bond price at T），而此时我们手里的债券不一定立刻可以卖出获得资金（Bond price at T），这里体现了流动性较差
---------------------
感谢乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可👍【点赞】鼓励您和Evian更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片