石同学2022-02-25 14:38:59
石同学我觉得老师讲题讲的有点机械，举例子不够口语化，不是很好理解，总觉得把符号标识注上就可以了。这里b项，我觉得最好可以这样理解，在股票在合约期间的某一个时间点t上股票价格下跌为零，这个时候因为put option的价值为X-s，达到了最大值，无法继续增值，但是未到期又不能提前行权（欧式期权），此后如果时间越长T越大，股票价格就有上升的可能，股票价格上升就带来内外价值的降低，以后就走下坡路了。
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Evian, CFA2022-02-25 16:01:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，感谢乘风破浪的您来反馈👍
你的理解非常正确（欧式看跌期权价值与距离到期时间的关系），对于视频解析的建议收到，值得借鉴~！
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