陈同学2018-06-14 19:05:53
老师,可以解释一下112和113题吗
回答(1)
Vito Chen2018-06-15 08:59:57
同学你好。
112考的就是forward的valuation公式:V(long)=St-FP/(1+Rf)^(T-t),这里的T-t就代表是在forward合约的剩余的存续期内。
113说的是美式看跌期权在标的资产接近0的时候,这时候收益接近或达到最大,所以会提前行权。
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