wind2018-06-14 11:27:36
wind这题的答案是错的吧？
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张玮杰2018-06-14 14:35:58
张玮杰同学你好，这里有个陷进，应该求的是算术平均下的连续复利和持有期收益的比较，所以正确的做法应该是先把持有期收益和连续复利e^r下的r算出来，HPR的平均就是[(9-10)/10+(10-9)/9]/2，这个大于0的了，然后把e^r的值算出来，第一期是9/10，第二期是10/9，平均一下两期的e^r加在一起是1，取对数得到r=1，所以结果是0，是这样来的。
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是的呀 第一个为正 第二个为0呀 但答案是说第一个为0 第二个为正 所以反了呀
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哦 明白了 第一个连续复利R为0 第二个持有期收益为正
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这道题出得不错 证明了连续复利下的算术平均与几何平均 效果一样
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同学你好，这题其实还是有点绕的，它是用算数平均去算连续复利和HPR的平均数，考试得特别注意这种绕口的句子
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