Jessica2022-02-17 18:17:09

同学你好
根据给出的数据，需要具体分析一下3个选项：
1）选项A：表述的是股票收益率落在其均值 ±30%的范围的概率是99%。
股票收益率的均值为10%，标准差为15%，因此 ±30% = 2 倍标准差。根据正态分布的常见概率可知：（μ ± 2 σ）所对应的概率是95%而不是99%，故选项A的说法是不正确的
2）选项B：表达的是债券出现负的收益率的概率是高于股票的。负的收益率，指的是任何小于零的回报。因此，需要求出二者在小于0的时候的概率
债券X的收益率：P（X<0）=P（(X − μ)/σ < (0 − 2)/5 ）= P（z < -0.41）= F (-0.41)
股票Y的收益率：P（Y<0）=P（(X − μ)/σ < (0 − 10)/15 ）= P（z < -0.67）=F (-0.67)
很显然： F (-0.41)  > F (-0.67)
故选项B是正确的
3）选项C：表达的是债券收益率≤ 3%概率等于z（0.25）。
债券X的收益率：P（X<3%）=P（(X − μ)/σ < (3 −2)/5 ）= P（z < 0.20）故选项C的描述是不正确的
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