YANG2018-06-13 10:47:25
YANG老师 C选项为什么不正确？
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金程教育Alfred2018-06-13 14:02:59
金程教育Alfred同学你好，roll yield叫滚动收益，比如我想对冲六个月的风险，但一般市场上的主力合约是一个月的，那我就必须先进入一个月的合约，等一个月后再进入下一个月的，重复六次，这个动作就叫roll。那么如果价格曲线是contango升水的，相当于我roll的成本就会越来越高，因此对我收益是一个抵减。如果价格曲线是贴水的，那成本就是越来越低，相当于是一个正收益。
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嗯嗯 我明白roll yield了。但是 我想问一下 roll yeild 和 升水贴水有什么关系呢 为什么？
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roll yield的正负 决定 升水贴水吗？
Vito Chen2018-06-13 20:38:52
Vito Chen同学你好 应该是反过来 升水和贴水决定了roll yield是正还是负
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contango，则roll yeild<0；backwardation，则roll yeild>0？是这样吗？
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