Evian, CFA2022-02-10 00:21:55

同学ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好，   

期权到期，说明Time value=0
Option value (OV)=intrinsic value(TV)+time value=intrinsic value (IV)
写出在T时刻，两个期权的内在价值:
call: OV=IV=Max[0, ST-X]
put: OV=IV=Max[0, X-ST]
假设ST＞X，此时call的OV大于0，put的OV=0，两个value不相等
假设ST＜X，此时call的OV=0，put的OV大于0，两个value不相等
假设ST=X，此时call的OV=0，put的OV=0，两个value相等

所以选B


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