131****38302022-02-05 12:03:18
不分红的美式call和分红的美式call是否提前行权的结论我不太明白有什么意义,若到期日T时间点的价格比到期日前t时间点的价格低,那不是就推翻了到期日行权折现到t时间点的收益大于t时间点行权的收益这个结论了吗?
回答(1)
Evian, CFA2022-02-05 14:51:35
同学└(^o^)┘过年好,
像你这样假设ST小于St是不合理的,你想一下:ST比St小,为什么还要持有call option看涨期权呢?
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