天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA问答

131****38302022-02-05 12:03:18

不分红的美式call和分红的美式call是否提前行权的结论我不太明白有什么意义,若到期日T时间点的价格比到期日前t时间点的价格低,那不是就推翻了到期日行权折现到t时间点的收益大于t时间点行权的收益这个结论了吗?

回答(1)

Evian, CFA2022-02-05 14:51:35

同学└(^o^)┘过年好,   

像你这样假设ST小于St是不合理的,你想一下:ST比St小,为什么还要持有call option看涨期权呢?




感谢正在寒冬中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可👍【点赞】鼓励您和Evian更加优秀,您的声音是我们前进的动力,祝您生活与学习愉快!~

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录