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Simon2022-02-04 17:29:30

forward rate是从未来时间折现到t时刻的利率，t不等于0，那么从0-0.5年这段为什么用0.6%呢

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回答（1）

Danyi2022-02-04 19:44:05

同学你好，
第一期就是站在零时刻，持续0.5年的利率，就用表中第一个数字。第一期的forward rate实际就是第一期spot rate的概念，一样的都是站在零时刻。forward rate报价是年化的利率，所以转换成半年就是1.2/2=0.6

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