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屈同学2022-02-03 15:48:10

G spread中，国债的YTM收益率曲线为何是一条水平线，国债收益率难道不会随着到期日的变动而变动，为何不是一条向上倾斜的线？

回答（1）

Danyi2022-02-03 20:00:22

同学你好，
YTM水平的原因是因为他的概念导致的：YTM其实类似于一系列的spot rate的平均值。任何期限的年化持有到期收益率（YTM）它是相同的，所以它是一条水平线。这就是YTM的定义，斜向上的是spot rate

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