JL2022-01-31 23:33:35
JL老师，这里没理解为什么假设利率和期货价格是负相关的时候，S和FP是同涨同跌的？
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Evian, CFA2022-02-01 01:17:54
Evian, CFA同学└(^o^)┘虎年大吉！除夕快乐，
FP可以理解为futures price期货合约的价值，不考虑持有成本和收益的情况下FP=So（1+Rf）^T，FP和So的变动方向是同向的。
感谢正在寒冬中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可👍【点赞】鼓励您和Evian更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
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明白了，不是从负相关得出下面的推导，而是从同涨同跌的推导得出了FP和R是反向变化的
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好滴~~~ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ加油加油
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