158****94872022-01-31 15:58:01
158****9487想问一下这道题的C选项，CML上其他投资组合与市场组合M不是应该没有正相关吗，为什么C还是正确的？
回答（1）
Evian, CFA2022-02-01 01:41:56
Evian, CFA同学└(^o^)┘虎年大吉！除夕快乐，
不好意思，么有看到你提问的题目。
这里补充信息：CML是有Rf和M对应的“无风险收益率资产”和“市场组合”构成的，具体的构成是各自配比不同。投资组合中，一部分无风险收益率资产的收益率就是确定的Rf，Rf和Rm没有相关关系；另外的一部分市场组合的收益率就是Rm，Rm和自己Rm的相关性就是+1正相关。（只有一个点特殊：当100%的资金投资了无风险收益率资产，也就是纵轴那个Rf对应的点）
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