长同学2022-01-27 11:42:49
长同学老师，这个题能不能不用算数，您看我这种思路对不对。如第一小问，投资者是风险中性，那么对于标准差即波动率也即风险来讲，既不喜欢最高的，也不喜欢最低的，那么四个投资中就只能选第三个，波动率处于中间位置的，第二小问，风险偏好者，那么最喜欢风险，就只能选波动最大的，那么就是选投资四，后面两个小问我也是这么个思路。请问老师这个思路没有什么问题吧？
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Evian, CFA2022-01-27 18:05:21
Evian, CFA同学└(^o^)┘过年好，
不是像你想的这个样子。解决这几题的关键在于“Utility效用”，需要比较效用的大小来判断，因为投资者无论风险厌恶程度是多少，都追求效用最大化。
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