长同学回答（1）
Sinny2022-01-24 18:12:45
Sinny同学你好，A选项的意思是利率下降，long position的value是上升的
那么根据解析中的公式，forward value等于t时间点的标的资产的价格减去forward合约约定的价格折现到t时间点的价值
而利率下降，forward的合约约定的价格折现到t时刻的价值会上升（折现率小了），那么t时间点上的标的资产的市场价格减去一个更大的数值，两者的差值会下降，而不是上升，因此A选项不对
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