王同学2022-01-22 23:02:24
王同学请问put-callparity是不是不管到不到期还是underlying asset价格涨跌都成立吧？请问put-callparity成立的假设前提是什么呢？谢谢
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Irene2022-01-24 18:13:56
Irene同学你好
一般情况下有三个假设
1. put call 和面值为K的零息国债他们的到期日是相同的都是T。而且put和Call都是欧式期权，只有到期日可以行权。
2. put call的标的资产
3. put 和 call的执行价格都是一样的，等于零息国债在到期日的面值。
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