倪同学2018-06-11 11:12:19
倪同学如果用correlation来衡量风险 是0好 还是-1好
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张玮杰2018-06-11 11:14:26
张玮杰同学你好，相关系数为-1时，组合的分散化效果是最好的
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-1是相反关系 0是没关系 不是应该0好吗
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同学你好，在组合里面，两个资产为负相关的话，当一个资产暴跌时另一个资产在涨，对整体是好的，完全没关系那两个都跌就完了，一般都是风险厌恶型投资者，肯定是不希望亏的。
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