Judy2022-01-15 20:17:57
Judy可以把老师这个例子的思路再具体一些吗，基础班老师说过两种套利的例子，FP=S*（1+R）t,我觉得都是到期时，才体现出套利收益的
回答（1）
Evian, CFA2022-01-17 21:44:28
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
首先明确，CFA一级原版书课后题的解析是C。我们考一级按照这个来思考，目的是考试得分。而在CFA二级中期初期末都可以。
其次了解你想知道的“到期”。这个题目比（二级原版书内容，作者不同，考纲不同）片面，因为在对比了二级固定收益的原版书内容，有对这个知识拓充的内容。以下4张截图简单介绍一下二级怎么描述的，红色框中105期末现金流抵销，期初有套利，蓝色框中200期初现金流抵销，期末有套利。第5张截图是我写的过程。
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