张同学2022-01-14 19:01:46
张同学为什么最优风险组合不含无风险资产呢？最优风险组合不是CAL和有效前沿的切点吗，那CAL由无风险资产和风险资产构成，那么它上面的点也应该包含无风险资产吧
回答（1）
Evian, CFA2022-01-17 12:04:41
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
optimal CAL是由“无风险资产”和“optimal risky asset portfolio”组合而成的，需要注意的是“切点=optimal risky asset portfolio=最优风险组合”，它很特别，这个点无风险资产的占比是0%，意味着投资者100%的资金投资了这个“optimal risky asset portfolio”。
另外，无风险资产这个点也很特殊，因为这个点没有“optimal risky asset portfolio”，投资者100%的资金投资了“无风险资产”
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