186****13152022-01-11 07:44:03
186****1315老师请问，如果1个月时点水价4.5$,那么是不是可以签订一个2个月的4.5$的short，这样提前终止的反向合约就可以赚0.5的差价？
回答（1）
Evian, CFA2022-01-11 17:27:55
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
如果在t=1个月的时间点，签订了一份2个月的Forward（假设为合约F1），约定2个月之后以4.5美元的价格卖水；
在零时间点签订的Forward假设为合约F0。
在t=3个月的时间点，两份合约都执行，一个买一个卖，花3.5美元，收4.5美元，转现金1美元差价。注意：1美元是t=3时间点的货币价值，后续知识点的学习会介绍不同时间点的现金流折现的问题。
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