138****22092022-01-10 15:51:18
138****2209为什么利率高的货币在远期市场要贴水交易？ More generally, and regardless of the quoting convention, the currency with the higher (lower) interest rate will always trade at a discount (premium) in theforward market.
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Jessica2022-01-10 19:54:51
Jessica同学你好
这部分的知识我们会在利率平价中给大家介绍，如果还没有学习到这一部分的话，可以听一下 reading 14 中Interest rate parity的内容哦
其中，利率平价理论的结论是：高利率国家的货币，在即期是升值的，在远期的贬值的；因此，利率高的货币在远期市场要贴水交易的。
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汇率以 D/F 形式标价, 并假设利率iD>iF。
F/S=(1+iD)/(1+iF),明显F>S，为什么说高利率的本币D在远期是贴水交易？
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同学你好
id>if，即本国利率大于外国利率
在D/F的标价方式下，汇率数值升高，意味着F货币是升值的，D货币是贬值的。因此，F>S时，意味着在远期D货币是贬值的，也就表明本币D在远期是贴水交易的哈~
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假如说 计算得到F/S=1.2, 如果 即期汇率 S: 1D/F, 那么远期汇率 F 就是1.2D/F, 所以说D在远期是贬值的，是这样理解吗？
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同学你好
恩恩，是的，是这样的没错哦，只要F的数值是大于S的，D在远期就是贬值的
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