张同学2022-01-09 18:43:22
张同学老师，这道题第三问为什么short方的profit是4呢？现在市场价格是49，执行价格是50，也就相当于seller以50卖出了价格49的东西，这个时候就赚了1元，再加上期权费的4元，总共不应该profit是5吗？
回答（1）
Evian, CFA2022-01-10 18:38:30
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
题目中，作为call option的买方不会行权，因为买方直接花49买资产，不会花执行价格50买资产，于是call option的卖方不需要卖出资产，于是卖方获得4元call option premium。
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