173****63662022-01-08 22:34:24
173****6366SFR最大化，就是RP-RL最大化，就是RP越大，也就是RP-RL>0=RP>RL最大化，怎么等价于RP<RL最小化？不太理解？
回答（1）
Jessica2022-01-10 18:35:37
Jessica同学你好
E(RP)-RL，表示的是组合的平均收益率与门槛收益率之间的距离。这个距离越远，表示发生超亏风险的可能性就越低。
将这个距离除以σP，得到1单位标准差（风险）下的距离。因此，SFR，衡量的是1单位风险下， E(RP)相比与RL高出多少。这个比率越高，表明：给定1单位风险，组合的收益率就离门槛收益率越远，越不容易发生超亏风险。
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