Wang2022-01-05 21:09:45
Wang老师，这里的α是不是就是Rf无风险回报呀？
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Evian, CFA2022-01-06 09:27:07
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
这里的α不是Rf，而是“截距”，截图中的公式可以理解为：
自变量x=（Rm-rf）
应变量y=（Ri-rf）
将两组数据回归找到一条最优拟合直线，表达式为：y=截距+斜率x+残差项
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哦哦，那左边的Ri-Rf是超额收益么
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嗯嗯，可以这样理解，超过无风险收益率的收益。
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