王同学2021-12-29 03:59:35
王同学请问Modified Duration，Macaulay Duration还有effective Duration之间的差别是什么呢？ 仅仅是只有Effective Duration可以计算含权债券的Bond price和interest rate changes之间的关系，而Modified Duration和Macaulay Duration只能计算不含权债券的Bond price和interest rate changes之间的关系？ 谢谢
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Danyi2021-12-29 09:28:21
Danyi同学你好，
是的，你的理解正确。除了你说的这里概念上的差异，他们的差别主要还在于计算公式上面的不同。
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