Jessica2021-12-29 10:32:02

同学你好
第一个式子，计算的原理是无风险套利：即同一单位货币，在不同国家进行投资以后，兑换成同一国家的货币，投资收益之间存在差异。期初借贷一笔钱来获取这个差异的过程就叫做无风险套利。

第二个式子，首先它不是 F-S，其次它不是无风险套利。
2.2308是市场上的远期汇率，而(1.051/1.041)×2.2128=这个计算的是基于利率平价理论的实际上真实的远期汇率，那么2.2308 与 2.2341之间的差值不等于0，表明市场的远期汇率是被低估了，即市场上的远期汇率值会逐渐趋向于2.2341。而利用这个汇率差所能赚取的profit实际上存在风险的，因为这个汇率差不一定真的能实现，市场上的多种因素可能使得真实的汇率值并不一定等于2.2341，那么最终市场上的汇率变动就不再是向2.2341变动了。

为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！~