173****63662021-12-23 15:27:42
173****6366按组合的期望收益率公式，是权重的2次方乘以变量的2次方，计算中，625和196为什么不再进行2次方？是否因为在协方差矩阵中左对角线的方差已包含2次方，那么在做题中，在没有事先已画出协方差矩阵时，要注意给出的变量是方差还是标准差，从而决定是否进行2次方？
回答（1）
最佳
Jessica2021-12-23 17:47:25
Jessica同学你好
请问你的具体数据，指的是哪个题目？可以直接上传对应的题目的图片截图哦~
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你好 如图
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同学你好
1）区分清楚组合的 期望收益率与 方差，二者是不一样的。
组合的期望收益率公式，见下图的红色框，它等于组合中各个资产的收益率×各自的权重然后求和。
组合方差公式，见下图的蓝色框，它等于组合中每两两资产间的协方差×每个资产所占的权重然后求和。
2）方差公式中，权重之所以会出现2次方，这是当两个资产为同一个资产的时候，wi与wj相等才出现了2次方。
3）标准差的2次方=方差，没有方差的2次方的说法的
4）方差公式中，带入的就是资产间的协方差，也就是协方差矩阵中的数值，是不需要2次方的。在协方差矩阵的对角线上，也就是表格中的625,196，这两个数据表示的两个资产一样都是资产A和资产B，那么此时的资产A与资产A之间的协方差625就等于资产A的方差625，同样，资产B与资产B之间的协方差196就等于资产B的方差196。
5）题目中给出的数据，会直接告诉我们，它给出的是方差？还是协方差？还是标准差的哦。
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