XU2018-06-06 21:42:52
XU为什么说 coupon rate 越高， duration 越小？ 还有effective duration=（V_ - V+/V。）/2*change in Y “v。”不是代表初期bond value的意思吗？ 为什么用中间大小的值，代入呢？
回答（1）
Paul2018-06-07 09:26:31
Paul同学你好，问题一，麦考林久期就是未来现金流的平均到期时间，coupon是前期的现金流对不对，coupon 多以为着前期的现金流大，所以加权的时间就小了，所以久期小
问题二，v0就是期初的债券价格啊
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