翟同学2018-06-06 13:53:43
翟同学我对“the difference between the standard deviation of the portfolio and the weighted average standard deviation of the two assets”的解读是：σp - (W1σ1 +W2σ2) ; 当时我在做题的时候，这样分析的： (W1σ1 +W2σ2)不变，σp变大，所以σp - (W1σ1 +W2σ2)变大，即greater； 单老师的对这句话的解读是：|σp - (W1σ1 +W2σ2)| ，是加了绝对值的，那么：在考试的时候，我对“the difference between A and B”这句话的解读，到底是加绝对值 |A - B| ，还是不加绝对值 A - B 呢？
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刘宽2018-06-06 14:42:00
刘宽两个asset的肉从0.5到0这个过程中，组合的波动率是变大的，组合的分散效果变小，所以组合的方差将更趋近于单个资产的方差，在肉=1时，这种different最小。
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老师，您没有正面回答我的问题，请正面回答我的问题
张玮杰2018-06-06 15:46:45
张玮杰同学你好，刚刚另一个问题回答过了，这里讲一下这个difference between的问题，这里的differencebetween是有benchmark的，是基于ρ=-0.5的时候和mean σ直接的差值，以及现在ρ=1时和mean σ直接的差值，这两个差值之间的difference才是题目问的。
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您的意思是：解读为加绝对值
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同学你好，我觉得把它理解为距离可能更好理解，也应该是你说的加绝对值的意思
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