moe2021-12-13 01:31:12
moe不理解，全世界风险组合怎么是一个平面积
回答（1）
Evian, CFA2021-12-13 11:21:23
Evian, CFA同学你好，
这个是一个理论概念，横轴衡量的是风险，纵轴衡量的是预期收益率，找到所有的风险资产组合的风险和预期收益率，可以形成一个平面。
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那为什么不是整个第一象限？而只是第一象限的可行域的样子（左边有一条圆弧形，刚好可以和直线相切的）
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在第一象限的原因是：
由所有的风险资产组成的投资组合可以形成一个平面，前提条件是任何一个风险资产是不可以做空，只可以做多。
呈现曲线的原因是：
风险资产之间是有相关性存在的，也就是组合管理中学习的“correlation”
基础班讲义（附图）有相关讲解。
具体的形成这里有一个视频，可能会帮助呢理解：
https://haokan.baidu.com/v?vid=13529552007854588089&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video
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