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181****93232021-12-10 14:12:00

怎么理解在无套利下，到期日价格相等的两个债券，零时刻也相等？

回答（1）

Evian, CFA2021-12-10 20:32:30

同学你好，
假设有A和B一样特征的两个国债，1年后到期偿还本金100元，那么今天的市场价格应该是一样的。如果不一样，例如A卖90元，B卖99元，此时我们投资者可以short B，long A，进行套利。

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