JL回答（1）
Evian, CFA2021-12-07 09:41:47
Evian, CFA同学你好，
不是相反的，不是-1。基础课中有讲：相关性指的是两组数据的变动关系，如果同涨同跌（你跌我涨），此时相关系数为+1（-1）。如果相关系数为0，说明两组数据没有变动的关系，这恰恰是Rf无风险收益率和风险资产收益率的关系，Rf无风险资产的收益率是Rf，是一个固定的数值，不会受到风险资产的影响，所以两者相关性为0。
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