林同学回答（1）
Evian, CFA2021-12-07 09:36:31
Evian, CFA同学你好，
这个题目哪里不懂？
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老师，我的理解是这样子的：题干中说价值型股票表现优于成长型股票是由于市场真正异常的是XXX。A选项肯定不是真正的市场异常，因为其超额收益来源于额外风险承担；B选项，人们认为好公司等于好投资，所以历史表现好的往后还会再继续表现好（这是惯性？），所以属于市场异常；C选项，偏离了三因子模型就是偏离资产定价模型，可能是因为β的延迟而导致风险的估算不准，进而该超额收益是因为不知不觉中承担了额外的风险，所以也不是市场异常。不知道我这么理解对不对~
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嗯嗯，比我理解的都透彻~
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