Rosie.KKK2021-12-05 10:47:29
Rosie.KKK图中的第6题，可以请解析一下B,C这2个选项吗？尤其是为什么B项说price是折现？price不是未来时间的交易价格吗，怎么会需要折现呢？
回答（1）
Evian, CFA2021-12-06 09:37:00
Evian, CFA同学你好，
1
B：大多数衍生品的定价是用Rf无风险利率折现预期损益得到的。正确
C：大多数衍生品定价，在预期获得的损益和风险方面，考虑了风险溢价。错误（CFA一级中衍生品定价遵循风险中性理论，不考虑风险溢价）
2
are priced 表示“定价”，B可以用option的二叉树定价解释，1时刻的payoff需要折现到0时刻，得到option合约价值。
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