Rae2021-12-05 03:56:46
RaeWhich of the following best describes the forward rate of FRA？“The rate on a zero-coupon bond of maturity equal to that of the forward contract”为什么错？零息债券到期时的利率和远期利率协议都可以看作是固定利率吧
回答（1）
Evian, CFA2021-12-06 09:29:59
Evian, CFA同学你好，
1.Forward rate of FRA指的是远期利率，例如Libor，和零息债券没有关系。而且“equal to that of the forward contract”指的是债券到期时利率恰好等于远期合约约定的利率，不是FRA的定义。
2.利息债券到期的时候，这句话中的rate指的是市场利率，是一个浮动利率，FRA的标的资产和债券没有关系。
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