Luna 木南同学回答（1）
Evian, CFA2021-12-06 11:03:22
Evian, CFA同学你好，
1.题目问的是无风险资产 risk–free asset 和 the risky asset风险资产的相关关系，为0。
2.当两个资产的相关性是-1时，此时的这两个资产组成的投资组合有最[好]的分散化效果。
3.当两个资产的相关性是+1时，此时的这两个资产组成的投资组合有最[差]的分散化效果。
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