JL2021-11-29 15:42:07
JL老师，这里计算考虑时间段的时候是除以365而不是360吗？
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Evian, CFA2021-11-29 18:25:39
Evian, CFA同学你好，
衍生品中的无风险利率对应的天数是365天，因为Rf是复利利率而不是单利利率。
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之前不还说衍生品当中对应的利率都是单利吗？为什么这会儿又改成复利了
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要看是什么利率，如果是Lobor，那么它是单利，是一个报价名义利率，如果是无风险利率Rf，此时Rf是复利，是一个有效年利率的概念。举例，如果题目给出Libor，要求计算半年的利率是多少，此时用Libor直接除以2，如果题目给出的是Rf，要求计算半年的利率，此时用（1+Rf）^0.5-1来计算。
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谢谢老师！
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别客气~加油备考~
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