长同学2021-11-27 14:03:30
长同学老师，我看有个回答里说absolute dispersion之间没有相关性，这是为什么。这些指标不都衡量的是风险吗？为什么不能说其中一个指标大，另外的指标也大？难道说这个指标衡量出来风险小，那个指标衡量出来风险就大了吗
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Jessica2021-11-29 16:49:58
Jessica同学你好
具体是哪个回答中提及的没有相关性，可以上传一下截图吗？没太理解你问的相关性指的是？
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就是absolute dipersion几个指标没有相关性
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同学你好
每个指标，都是从数据的不同角度去分析，他们之间是不存在数学的相关性的哈
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但是即使从不同角度，但衡量的都是风险啊
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同学你好
在数学中，表示相关性，就需要两个变量之间存在严格的数学关系，可以通过数学来证明。但是absolute dispersion中，有多个指标。可以简答举个例子:
1) range ，它指的是一组数据的最大值和最小值之间的差值。极差越大，说明离散程度越大，反之离散程度越小。但是，数据的最大值与最小值之间的差距反映了数据最大的离散程度，但是根据极差无法全面把握金融产品的投资风险。
2)MAD，测算这组数据中每一个数据到均值的距离。MAD的计算运用了所有数据，离散程度的度量提供了更多信息。
这两个指标，我们就把无法说，其中一个大，另外一个就也大。因为二者测量分析的数据就不一样，没有办法从数学上证明这个事情。因此无法说：absolute dispersion之间存在相关性。
另外，离散程度指标，是为了度量数据的风险，不同指标可以从不同角度分析数据的风险，得出不同程度上的结论和意义。所以我才会想知道，是在哪个回答中看到有分析他们的之间的相关性，想看看那个题目是不是给出了其他的情景之类的。
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