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孙同学2021-11-26 11:00:40

题干不是指的PIu的上升导致的option价值变化吗？

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回答（1）

Evian, CFA2021-11-26 14:00:37

同学你好，   
actual probability of an upward move in the underlying指的是标的资产上涨的真实概率，这个概率和二叉树模型的计算没有关系，因为二叉树模型用到的利率是无风险利率算出来的风险中性概率，而不是真实概率。

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