130****37802021-11-25 09:37:47
130****3780老师您好，没有能理解tracking risk，烦请老师解释一下
回答（2）
Evian, CFA2021-11-26 10:23:07
Evian, CFA同学你好，
Tracking risk (sometimes called tracking error) is the standard deviation of the differences between a portfolio´s returns and its benchmark´s returns.
tracking risk有叫做tracking error，是投资组合收益的标准差和benchmark收益的标准差。
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那这题这个答案怎么理解呀？
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【1】 2B的题目和解析可以作为了解，题目让我们来量化相对风险目标，也就是用数字表示出来，解析是用数字（题目信息无法支持计算出解析的数字）将相对的风险目标表示出来的，不涉及计算。
【2】2B的意思是，可以用Tracking risk来衡量，例如，假设收益服从正态分布，预期的Tracking risk=2%，可以理解为：有95%的概率，投资组合的收益率会落在index收益率上下4%的区间内。
阿龜龜2022-06-25 22:21:17
阿龜龜假设收益服从正态分布，预期的Tracking risk=2%，可以理解为：有95%的概率，投资组合的收益率会落在index收益率上下4%的区间内.2%如何推算出95%
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