kuangm2021-11-20 19:36:53
kuangm这个问题到底在问啥？选直接相关或者反向相关的因素吗？这三个都是不是反向的啊
回答（1）
Evian, CFA2021-11-22 10:22:08
Evian, CFA你好同学，
题目问的是，对于欧式看跌期权来说，哪一个选项和期权合约的价值，既可以成正比也可以成反比。
欧式看跌期权不能提前行权，当发生深度价内（X大于S，S极小），也就是deep in the money的情况时，虽然有最大获利的状态，但是不能提前行权，此时，距离到期时间越长，T-t越大，投资人夜场梦多，此时“距离到期时间”和“期权价值”成反比。
而正常情况下，合约距离到期的时间和合约价值成正比。
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