陶同学2021-11-17 10:57:31
陶同学老师sml、cml、sml有什么区别吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-11-17 19:05:55
Evian, CFA同学你好，
过Rf向EF任意一个点做射线，于EF相交，可得CAL
EF有无数条
在同质假设下，过Rf向唯一一条EF做切线，可得唯一一条optimal CAL，此时为CML，可得唯一切点，为market portfolio
由于CML是完全分散的投资组合 组成的线，此时想把横轴变成只衡量系统性风险，对应Beta指标，可得SML
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