cat2021-11-16 03:36:45
cat在固定收益中COM的sequential pay结构中，顶层tranch因为最先偿还，所以利率下降会有contraction risk，这个地方为什么又变成了从C最先偿还了？
回答（1）
Evian, CFA2021-11-16 19:41:36
Evian, CFA同学你好，
你的思路是正确的。
这个题目是原版书21年的原版书课后题错了顺序，后续给了勘误。
对于CMO的偿还，衍生品和固定是一致的。
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