kuangm2021-11-12 21:07:28
kuangm这个欧式的ST不是标的股票在T时刻的价格吗？ST折现回来变成St为什么一定和美式的St相等呢？可能在T的时候股票涨了很多，折现回t时也比St的大啊。就是说这两个期权的St为什么是相等的
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Evian, CFA2021-11-15 11:14:12
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
我们研究的标的资产是同一个资产，变量是美式期权和欧式期权。
于是St在两份期权中，是相同的数值St。
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为什么不支付红利的美式期权不会提前行权呢？如果在St时刻股票涨了很多很多，但是在ST时刻其实没有多少涨幅，均相对0时刻而言
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如果事后站在T时刻来看，肯定是要在t时刻行权。
问题就是站在t=t时刻，不知道T时刻的股价是什么样子的。
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