马同学2021-11-11 17:02:12
马同学问一下第二题，为啥CML上的market portfolio是well-diversified的。有印象，但是不记得为什么了
回答（1）
Evian, CFA2021-11-12 09:46:03
Evian, CFA同学你好，
CML是：
在同质假设前提下，唯一一条Optimal CAL，CAL是由Rf无风险资产和Risky asset portfolio组成的，而Risky asset portfolio是EF上的一点，EF上的点都是被充分分散风险的投资组合。
于是CML是Rf无风险收益率和Risky asset portfolio构成的。
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