不同学回答（1）
Jessica2021-11-11 16:29:11
Jessica同学你好
如果一个组合中只有两种资产，
1）这两个资产间有很强的正向相关性，假设相关系数=+1，此时组合的风险就等于投资两个资产所面临的风险的加权平均值，即组合没有起到多少分散风险的效果。
2）这两个资产间有很强的负向相关性，假设相关系数=-1，此时组合的风险是最低的，即组合有很好的分散风险的效果。
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相关系数从-1到1变化的过程中，分散化效果逐渐减弱，组合风险逐渐增加，可以这么理解么？
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同学你好
可以的，你的理解是正确的
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