耿同学2021-11-11 00:27:37
耿同学视频43:27，利率下降CMO就会有prepayment risk中的contraction risk，而A是最大的contraction risk不是应该A最先受到影响吗？况且A，B，C tranche中永远都是A先还最后还C，为什么会选A（C在A之前还）？
回答（1）
Evian, CFA2021-11-11 15:40:18
Evian, CFA同学你好，
你的理解是正确的，是协会出的题目错了。附图是协会给出的勘误。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片