陈同学2021-11-07 12:07:04
Mock II 的32,变异系数为什么用样本标准差S不是方差?
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Jessica2021-11-08 15:26:59
同学你好
引入变异系数,就是为了在比较离散程度时候,可以消除数据的量纲(即数据的规模和单位),便于直接比较。
比如,两个工程队A和B,求解两个施工队的离散程度。
工程队A接到了修1,002米路的要求。A队修了三条路,第一条1,001米,第二条1,002米,第三条1,003米。
工程队B接到了修2米路的要求。然后B施工队修了三条路,第一条路1米,第二条路2米,第三条路3米。
此时,两个修路队面临的量纲,或者说修路的规模不同。A修路队是千米级的量纲,B修路队是米级的量纲,单位的不同所带来的的规模效应影响了方差和标准差对于离散程度的衡量。
故,此时引入变异系数,剔除了量纲产生的影响,标准差/均值,使得此时调整过的数据不在存在规模差异,没有单位的不同,便可以直接比较。因此,变异系数的分子用的是标准差,而不是方差
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为什么用样本的,不用population的?用样本后,方差计算要除以N-1
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同学你好
在题干中的最后一句话:over the most recent five years 表明数据来源是这个组合最近5年的数据,那么也就意味着这个组合的收益率时间段不止5年,选取的这最近5年只是总体中的一部分,那么对于样本计算标准差时,只能选用样本标准差公式,不能使用总体
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