你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

陈同学2021-11-06 22:07:51

关于roll yield，是future price roll up还是spot price roll down？

查看试题

回答（1）

Vicky2021-11-08 13:24:03

同学你好，
roll yield是展期收益率，当期货合约到期，想继续保有头寸换合约产生的收益或损失。
对于多头一方来说，当处于contango，SP-FP为负滚动收益为负。当处于backwardation时，SP-FP为正，滚动收益为正。
空头相反。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录