Evian, CFA2021-11-09 00:07:16

同学└(^o^)┘你好，

我们疑惑的是：按照C：borrowing at the risk-free rate, selling a call, and buying the underlying.这么做了，如果underlying价格跌了，还钱不够怎么办。
1 题目的最优选是C，体现的是“套利低买高卖”这个做法。
2 underlying价格跌了，这个是你假设的情况（考试的时候尽量快速选择最优选项，避免假设和发散思维），如果你说的是成真了，我们手里没有钱了，只有underlying，那就违约不还钱了，直接把underlying抵给银行。例如，我们贷款买了房子，每个月还贷款，如果房子价值大幅跌跌跌，那我直接放弃还贷，银行直接收走我的房子。

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